Tendens aanleiding, 8220; aap Style8221; N ruk gelede. Ek gebruik 'n aanhaling uit Winton bestuurder en tendens volgeling David Harding (gevind in hierdie onderhoud) sê: As jy sit in stop en uit te voer jou wins en handel lukraak jy geld maak; en as jy sit in teikens en geen punte, en jy handel lukraak jy geld verloor. So die ou gesien oor die sny van verliese en loop winste het 'n paar waarheid nie. Die aanhaling is gebruik om 'n boodskap wat aandui dat 'n groot drywer van Trend Na opbrengste is gebaseer op die meganika van hierdie stelsels te illustreer (8220; sny jou verliese kort, laat jou wenners hardloop 8220;) wat dus voordeel trek uit die regte stert van markopbrengs uitkerings wat 8220 is; fatter8221; as die gewoonlik aanvaar normaalverdeling en vermy die verlaat stert. 8220, Handel randomly8221; . Soos die spreekwoordelike-pyl gooi aap. Dit lyk so8230; In effek, Harding sê dat toegangspunte nie soseer saak: 'n ewekansige inskrywing, tesame met 'n slim afrit strategie sal geld maak. Ewekansige Trading op die proef Ek het nie eens ontmoet met 'n fondsbestuurder, wat sy strategie beskryf as baie soortgelyk aan dié ewekansige stelsel in die Harding kwotasie. Wat was regtig vir hulle belangrik was die posisie sizing vir elke nuwe sein, asook die afrit strategie. Die inskrywing sein rigting was 8220; irrelevant8221; . Ek het gevind dat hierdie verwarrend op die tyd en is wat hierdie idee te toets sedertdien om vas te stel of 'n 8220; ewekansige trading8221; stelsel kan inderdaad winsgewend te maak. Die hier getoets stelsel bestaan uit lukraak inskrywings met bykomende 8220; classic8221; komponente: 'n wisselvalligheid gebaseer vaste fraksionele geldbestuur en-wisselvalligheid gebaseer volgkeerverlies uitgange. Die stelsel eerste 8220; gooi 'n coin8221; om te besluit of 'n lang of kort die mark gaan. 'N Aanvanklike stop word hieronder uiteengesit / bo die inskrywing prys op 'n afstand gelykstaande aan 'n vaste verskeie van die wisselvalligheid meet. Hierdie vermelding-stop afstand word gebruik om die posisie grootte te bereken, sodat die risiko per handel (bedrag verloor as handel kry gestop uit) gelyk aan die vaste persentasie van rekening gelykheid is. Elke dag, is die sleep stop adjused sodat dit nooit verder as die vaste verskeie van die wisselvalligheid meet. Die stop altyd kry nader aan die mark en nooit kry verder weg van die mark aangepas (dit wil sê as die mark terug na die stop draai, die stop vlak verander nie). Wanneer die posisie treffers die sleep stop vlak, kry dit gesluit en 'n nuwe posisie is oop. Die rigting van die nuwe posisie is weer bepaal deur 'n nuwe munt loot. Parameters en Results Toets Vir hierdie toets, het ek redelik standaard parameterwaardes: Wisselvalligheid Meet: 39 dae (eksponensiële) ATR Stop Afstand: 2 ATR Risiko per handel: 1% van rekening Equity Die portefeulje wat gebruik word vir die toets is 'n subset van die een wat gebruik word in die Staat van Trend Na verslag. basies al die instrumente wat ek het data vir terug te gaan na die begin van die toets: in Januarie 1990 (klik vir die presiese lys). Aangesien dit 'n ewekansige eksperiment, ek gegenereer verskeie toets uitsette (200), almal gebasseer op dieselfde parameters, en gemiddeld hul maandelikse opbrengste na 'n saamgestelde aandele kurwe, wat opsomming prestasie statistieke hieronder gesien kan word te skep: Jy moet in staat wees om die program ten einde outomatiese begin handel dryf. "Outomatiese handel is waarskynlik vol belofte, maar ek kan nie program. Dit is dus nie vir my" Onwaar. Elke handelaars sal met my saamstem, as jy stop by die eerste probleme wat in die handel wêreld verskyn, jy oor die algemeen nie baie ver gaan. So, ja, sal jy het om te program by 'n oomblik of 'n ander ten einde u te modelleer handel robot of backtest dit. Maar dit bestaan sommige backtest gereedskap of handel platforms waarvoor die leer is toeganklik vir die meeste gemotiveer. Vir die ander is daar ons outomatiese handel programing diens wat werklik bekostigbare tariewe bied. Dit is dan 'n belegging as 'n ander.
No comments:
Post a Comment