Back Testing In Excel

Back testing in Excel Back testing in Excel Nou vir dié van julle wat my ken as 'n blogger kan hierdie pos 'n bietjie onortodokse my tradisionele skryfstyl vind egter in die gees van evolusie, geïnspireer deur 'n vriend van my Stuart Reid (TuringFinance), sal ek volgende 'n paar van die wenke voorgestel in die volgende blog post. Om 'n student in die EPAT program was ek opgewonde om die metode wat ander maak gebruik van wanneer dit kom by back testing leer. Soos gewoonlik, het ons begin af in Excel en dan migreer na R. Nadat voorheen geskryf 'n blog reeks oor back testing op Excel en dan beweeg na R. Ek was baie geïnteresseerd om 'n effens ander metode wat gebruik word deur die QuantInsti span sien. Laai asseblief die Excel spreadsheet sodat jy die voorbeeld kan volg as ons gaan saam. "Deur die berekening transaksie pryse dit maak 'n paar baie interessante deure vir die implementering van MAE analise" Die een groot verskil in die metode is dat dit die deur vir prestasie statistieke soos open: Totaal positiewe opbrengste negatiewe opbrengste positiewe ambagte negatiewe ambagte hit verhouding gemiddelde opbrengs MAE (Maksimum Ongunstige Uitstappie) Maar ly nie in staat is om 'n aandele kurwe plot soos my oorspronklike metode, kan jy egter maklik inkorporeer die aandele kurwe. (Ek sal die aandele kurwe by hierdie post) Mission Doelwit Bou die "Hello World" van handel strategieë: die "Lang Kort bewegende gemiddelde Crossover Strategie". Stap 1: Kry inligting Daar is 'n hele paar plekke waaruit jy data kan kry, maar vir hierdie voorbeeld sal ons data van Yahoo Finansies kry. Ek sal die bou van hierdie voorbeeld gebruik van Google as 'n aandeel. Hier is 'n skakel na die prys data in CSV formaat van Yahoo te laai. Let wel: Maak seker om te bestel van die oudste tot die nuutste datum. Prys data van Yahoo in CSV formaat Stap 2: Skep 'n kolom vir beide die lang en die kort eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA). Vir hierdie voorbeeld wil ek u gebruik van die 5 en 25 dag SMA maak. Vir dié van julle wat nuut is in handel strategieë, 'n SMA is eenvoudig die totale som van sluitingsprys gedeel deur die aantal waarnemings. 2.1) Skep die korttermyn SMA (5 dae) Met behulp van die volgende formule in Excel: = GEMIDDELDE (G2: G6) 2.2) Skep die langtermyn SMA (25 dae) Met behulp van die volgende formule in Excel: = GEMIDDELDE (E2: E26) Stap 3: Genereer handel seine Dit is by hierdie stap waar lesers sal haal op 'n groot verskil van my vorige blog boodskappe op die bou van 'n gevectoriseerd backtester. Ek sal my oorspronklike metode in hierdie post te neem asook om die aandele kurwe plot. Die volgende ding wat ons moet doen is om te koop te genereer en te verkoop seine In die vorige dag die (5) SMA was onder die (25) SMA en in die huidige dag is daar 'n verandering waar die (5) SMA is nou bo die (25) SMA, Skryf die string "koop" in die huidige gebied In die vorige dag die (5) SMA was bo die (25) SMA en in die huidige dag is daar 'n verandering waar die (5) SMA is nou onder die (25) SMA, Skryf die string "verkoop" in die huidige gebied Voeg 'n leë string "" om die huidige veld. Dit word voorgestel in Excel met behulp van die volgende formule: = IF (EN (H26 & gt; I26, H25 & lt; I25), 8221; BUY8221;, INDIEN (EN (H26 & lt; I26, H25 & gt; I25), 8221; SELL8221;, 8221; 8221;)) Stap 4: Kry aankoop / verkoop prys van die handel In die volgende kolom voeg die volgende Excel formule: = AS (J26 & lt; & gt; 8221; 8221;, B27, K26) Die logika is soos volg: As die handel sein kolom vir die vorige dag (baie belangrik om die aanwyser te kyk lig vooroordeel te verwyder lag) is nie 'n leë string dan gebruik maak van die vorige prys bo die huidige veld. Anders gestel die huidige veld na die opening prys vir die dag. Stap 5: Bereken opbrengs Voeg 'n kolom genoem opbrengste wat gebruik maak van die volgende Excel Formula maak: = AS (J26 = 8221; SELL8221;, K27 / K26-1, INDIEN (J26 = 8221; BUY8221;, 1-K27 / K26,8221; 8221;) ) As die vorige dag gegenereer 'n sell sein neem dan vandag se sluitingsprys en deel dit deur die koopprys en trek 1. Anders as die vorige dag gegenereer 'n koopsein dan voeg 1 en aftrek (vandag se sluitingsprys en deel dit deur die koopprys). Hierdie formule word bereken dat die opbrengste vir 'n gegewe handel. Stap 6: Bereken sommige prestasie statistieke Positiewe opbrengste: = SUMIF (L: L, 8221; & gt; 08243;) Negatiewe opbrengste: = SUMIF (L: L, 8221; & lt; 08243;) Positiewe Trades: = COUNTIF (L: L, 8220; & gt; 08221;) Negatiewe Trades: = COUNTIF (L: L, 8220; & lt; 08221;) N gemiddelde opbrengs = GEMIDDELDE (L: L) Dit is nie die tradisionele portefeulje prestasie statistieke, maar deur die berekening van die aankoop en verkoop van prys dit maak 'n paar baie interessante deure vir die implementering van die maksimum negatiewe uitstappie analise wat gebruik kan word om stop verliese te optimaliseer. (Meer inligting oor wat in 'n ander pos) "Let wel: Ek was nie in staat om hierdie statistieke te bereken in my vorige metode as gevolg van nie nadat aangeteken die koop en verkoop pryse van transaksies." Deel 2: Voeg 'n Equity Curve Stap 1: Voeg 'n nuwe kolom vir die daaglikse opbrengs van die aandeel. Daaroor wil ek gebruik van die aangepaste sluitingsprys maak soos ek wil dividende betaal word weerspieël in ons strategieë aandele kurwe en totale opbrengs profiel. Die formule vir die daaglikse opbrengs is: (vandag se prys prys / gister se) - 1 Excel formule: = G3 / G2-1 Stap 2: Bereken die Lang of Kort Holdings seine In hierdie rubriek wil ons weet of ons tans met 'n lang of 'n kort posisie. Dit word verteenwoordig deur 1 vir 'n lang en -1 vir 'n kort. Dit bou voort op die bewegende gemiddelde kruis oor strategie deur te gaan lank as die korttermyn SMA is bo die langtermyn SMA en kort as die teenoorgestelde is waar. "Let wel: jy moet die seine deur eendag lag ten einde te kyk lig vooroordeel te verwyder." In hierdie voorbeeld is die Excel formule is as sodanig: = AS (H26 & gt; I26, 1, -1) Stap 3: Bereken Strategie Daily Opbrengste Dit is die maklike deel; eenvoudig vermenigvuldig die daaglikse opbrengs vir Google deur die huidige posisie. Stap 4: Bereken die kumulatiewe opbrengs vir beide die strategie en die aandeel asof jy gekoop en hou. (Moet dit om op te tree as 'n vergelyking) Die formule om opbrengste aangezet is eenvoudig. Eerste wat jy nodig het om 'n begin bedrag by te voeg, ek gebruik 1000000 om te begin met. Pas dan die volgende formule: kumulatiewe opbrengs = (rente * huidige waarde) + huidige waarde. Excel formule = (T26 * S27) + T26 Stap 5: Plot die opbrengste Soos gesien kan word uit die grafiek hierbo, hierdie strategie is nie 'n winsgewende een op hierdie spesifieke tyd raam en deel maar fokus van hierdie handleiding is op die bou van 'n backtester behulp Excel. Ek sou lesers aan te moedig om ander handel strategieë te verken deur te probeer om die RSI aanwyser inkorporeer om op te tree as 'n gids oor hoe om grootte 'n posisie. Vir die lesers wat belangstel: 'n blik op die maksimum negatiewe uitstappie en hoe dit gebruik kan word om stop verliese te optimaliseer. Daar is baie daaroor gelees kan word in die volgende boek